این در سال 1988 توسط نظریه پرداز امور مالی کمی آمریکایی پری جی. کافمن ایجاد شد و به عنوان میانگین متحرک سازگار کافمن (KAMA) شناخته می شود. حتی اگر این روش از اوایل سال 1972 توسعه یافته باشد ، تا زمانی که کتاب محبوب با عنوان "سیستم ها و روش های تجارت" با عنوان گسترده ای در دسترس عموم قرار نگرفت. بر خلاف سایر سیستم های میانگین متحرک معمولی ، میانگین حرکت سازگار Kaufman ، نوسانات بازار را جدا از نوسانات قیمت در نظر می گیرد.
مزایای میانگین حرکت سازگار کافمن چیست؟
بین نوسانات بازار و میانگین حرکت سازگار Kaufman (KAMA) رابطه مشترکی وجود دارد. از آنجا که بازار کمتری بی ثبات است ، کاما نزدیک به قیمت فعلی بازار باقی می ماند اما با افزایش نوسانات ، عقب می رود. هدف KAMA مرتب سازی افزایش قیمت های کوچک و ناچیز است که به عنوان "سر و صدای بازار" نیز شناخته می شوند.
چگونه میانگین حرکت سازگار Kaufman چگونه محاسبه می شود؟
میانگین متحرک سازگار Kaufman در سه مرحله محاسبه می شود:
نسبت بهره وری (ER)
به منظور محاسبه میانگین حرکت سازگار Kaufman ، پارامترهای استاندارد زیر استفاده می شوند -
10 - تعداد دوره هایی که نسبت راندمان برای آن محاسبه می شود.
2 - تعداد دوره هایی که در آن سریعترین میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود
30 - تعداد دوره ها در میانگین حرکت نمایی با کمترین پوسیدگی.
برای تعیین مقدار KAMA ، ابتدا باید مقادیر نسبت بهره وری و ثابت را محاسبه کنید. سپس ممکن است مقدار کاما را محاسبه کنید.
اولین قدم محاسبه نسبت بهره وری (ER) است
با استفاده از نسبت بهره وری ، ممکن است تعیین کنید که چگونه تنظیمات قیمت گذاری مؤثر رخ می دهد. بین 1 تا 0 در مقیاس حرکت می کند. ER برابر با صفر (صفر) است که قیمت در طی یک دوره ده دوره ثابت می ماند. در مقابل ، اگر قیمت برای 10 دوره متوالی افزایش یا پایین بیاید ، ER به یک کاهش می یابد.
تغییر = مقدار مطلق [نزدیک - نزدیک (10 دوره گذشته)]
مبلغ ناپایدار = 10 دوره (نزدیک - نزدیک قبلی)
با تقسیم تفاوت مطلق بین قیمت فعلی و ارزش شروع آن با کل تفاوتهای مطلق بین هر جفت بسته در طول یک زمان تعیین می شود ، این یک شاخص مفید برای پیگیری نوسانات بازار است. در زیر فرمول تعیین نرخ بازده است
ER مخفف تغییر/نوسانات است.
تغییر برابر با ارزش مطلق هر چیزی است.[بستن - نزدیک (برای ده جلسه آخر)]
مجموع دوره های نوسانات برابر با ده دوره (نزدیک - نزدیک) است.
ثابت صاف (مرحله دوم) (SC) است
ثابت صاف کننده برای هر ترم در بازه زمانی بین دو نقطه محاسبه می شود. این امر از مقدار به دست آمده برای نسبت بهره وری و همچنین دو ثابت هموار سازی به روش های زیر استفاده می کند -
SC = [ER ☓ (سریعترین SC - کمترین SC) + کمترین SC] 2
sc = [er ☓ (2 ÷ (2+1) −2 ÷ (30+1)] 2
سریعترین SC ☓ (سریعترین SC - کمترین SC) + کمترین SC محصول دو سریعترین SC است.
sc = [er ☓ (2/ (2+1) - 2/ (30+1))+2/ (30+1)]+[er ☓ (2/ (2+1) - 2/ (30+1)+[er ☓ (2/ (2+1) - 2/ (30+1)]+[er ☓ (2/ (2+1) - 2/ (30+1)]+[er ☓ (2/ (2+1) - 2/ (30+1)]
ثابت هموار سازی برای میانگین متحرک نمایی 30 دوره پیشنهادی (EMA) (2/20+1) در معادله بالا است. علاوه بر این ، SC برای کمترین سرعت 30 دوره EMA کمترین هموار سازی ثابت است ، در حالی که سریعترین ثابت صاف کننده SC برای کوتاهترین EMA 2 دوره سریعترین است.
کاما قدم سوم است.
مرحله نهایی و سوم در شاخص متوسط حرکت سازگار Kaufman جمع آوری مقادیر از دو مرحله فوق از عملکرد ثابت ثابت (SC) و عملکرد کارآیی است. یک بار اکنون می تواند با استفاده از فرمول زیر محاسبه شود.
قیمت ها به شرح زیر محاسبه می شود: قیمت-kamai-1 = kamai-1 + sc ☓ (قیمت-کمائی 1)
کامایی ارزش دوره فعلی است که به عنوان درصدی بیان شده است.
Kamai-1 ارزش دوره قبل از دوره ای است که محاسبه برای آن انجام می شود.
قیمت منبع برای زمان مورد نظر با اصطلاح "قیمت" نشان داده شده است.
میانگین متحرک سازگار و نحوه اجرای آن چیست؟
نشانگر میانگین متحرک سازگار Kaufman تصویری واضح از رفتار بازار را در اختیار بازرگانان قرار می دهد ، که ممکن است از آنها برای انتخاب معاملات بر اساس آن تصویر استفاده کنند. مقادیر نهایی شاخص بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود. براساس این فرض که روندهای آینده همچنان در همان جهت روندهای قبلی توسعه خواهند یافت ، معامله گران تصمیمات خود را در مورد مکان قرار دادن پول خود می گیرند.
در یک نمودار ، معامله گران ممکن است از شاخص متوسط حرکت سازگار Kaufman برای مطالعه رفتار یک بازار و پیش بینی در مورد حرکت قیمت آینده استفاده کنند. روندهای موجود ، شاخص های تغییر روند قریب الوقوع قریب الوقوع ، و نقاط معکوس بازار ممکن است همه با استفاده از شاخص KAMA شناسایی شوند ، که می توان از آن برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کرد.
